Buzón del inversionista

Buzón del inversionista

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abril 06 de 2010 - 05:00 a.m.
2010-04-06

¿Qué es una serie de tiempo desestacionalizada?

La estacionalidad es una característica de algunas variables económicas que hace que éstas fluctúen regularmente a través del tiempo. Por ejemplo, la producción agrícola varía dependiendo de las temporadas de cosecha y del clima a lo largo del año, o la actividad en los aeropuertos aumenta significativamente en los periodos de vacaciones.

La estacionalidad puede darse en lapsos anuales, mensuales e incluso diarios. En algunos casos es importante retirar ese componente estacional con el fin de poder observar el verdadero comportamiento de la serie de tiempo, dado que un mal manejo puede producir modelos econométricos mal especificados y predicciones erradas, aterando así el análisis de la coyuntura económica.

Para desestacionalizar una serie de tiempo existen varios métodos econométricos, sin embargo el más usual se basa en el cálculo de promedios móviles.

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