Las instituciones analizadas concentran el 66 por ciento de los activos y más de la mitad de la cartera del sistema bancario estadounidense.
El principal hallazgo fue que la mayoría de las instituciones bancarias cuentan con el capital necesario para absorber las pérdidas estimadas bajo el peor escenario económico. En el agregado, se calcula una pérdida máxima durante los siguientes dos años de 600.000 millones de dólares.
En su discurso, Benjamin Bernanke, presidente del comité de la Reserva Federal, explicó que este no era un ejercicio para evaluar si los bancos cumplen con los requisitos de solvencia, ya que estas instituciones cuentan con el capital requerido por la regulación.
El ejercicio consistía en someter estas instituciones a situaciones de estrés económico que se puedan presentar durante los siguientes dos años para dimensionar la cantidad de capital adicional con el que deben contar estas instituciones para preservar la estabilidad del sistema financiero.
Según el documento, estas pruebas se enfocaron en evaluar no solo la cantidad de capital en manos de cada una de las instituciones financieras analizadas, sino también la composición del mismo. El ejercicio se hace sobre el capital definido como Tier 1.
En Estados Unidos el Tier 1 para las instituciones financieras está compuesto en su mayoría por capital en manos de accionistas, acciones comunes y preferenciales y algunos componentes del interés minoritario.
Para determinar la cantidad de capital adicional que podría necesitar cada uno de los bancos se estimó el nivel de pérdidas que incurriría cada una de las 19 instituciones financieras bajo el escenario económico más adverso.
El objetivo era responder las siguientes preguntas. i) ¿Bajo el entorno más adverso cuánto capital Tier 1, adicional al que ya tiene cada banco, se debe tener para que la razón de capital ponderado por riesgo sea superior a 6 por ciento al terminar el 2010? ii) ¿Cuánto capital común adicional necesitaría cada una de estas instituciones para que el capital ponderado por riesgo sea superior a 4 por ciento al finalizar el 2010?
Según los resultados, en el agregado, las 19 instituciones bancarias deben acumular 75.000 millones de dólares en capital adicional para poder enfrentar el peor de los escenarios económicos.
Este capital se concentra en 10 de las 19 instituciones bancarias, ya que 9 de ellas cuentan con el capital necesario para enfrentar el peor de los escenarios económicos, por lo tanto su razón de capital ponderada por riesgo es superior a 6 por ciento.
Finanzas
13 may 2009 - 5:00 a. m.
Bancos de E.U. sobrevivirán a estrés económico
La semana pasada se publicaron los resultados de las pruebas de estrés hechas a las 19 principales instituciones bancarias de Estados Unidos.
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